基金全稱	中銀中證100指數增強型證券投資基金	基金簡稱	中銀中證100
基金代碼	163808（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	傳統開放式基金
發行日期	2009年07月31日	成立日期	2009年09月04日
成立規模	35.577億份	資產規模	19.24億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	中銀基金	基金託管人	建設銀行
基金經理人	陳軍、周小丹	成立來分紅	每份累計0.01元（1次）
管理費率	1.00%（每年）	託管費率	0.15%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.20%（前端）
最高申購費率	1.50%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金爲股票指數增強型基金，在被動跟蹤標的指數的基礎上，加入增強型的積極手段，力求控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，以實現對中證100 指數的有效跟蹤併力爭實現超越，謀求基金資產的長期增值。

投資理念

暫無數據

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，主要包括中證100 指數成分股及其備選成分股、新股（一級市場首次發行或增發）、債券（國債、金融債、企業債、可轉債等債券資產）、權證，以及中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金管理人履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金採用指數化投資作爲主要投資策略，在此基礎上進行適度的主動調整，在數量化投資技術與基本面深入研究的結合中謀求基金投資組合在嚴控偏離風險及力爭適度超額收益間的最佳匹配。爲控制基金偏離業績比較基準的風險，本基金力求控制基金份額淨值增長率與業績比較基準間的日跟蹤誤差不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 1.資產配置策略 爲實現有效跟蹤標的指數併力爭超越標的指數的投資目標，本基金投資於股票資產佔基金資產的比例不低於90%，投資於中證100 指數成分股、備選成分股的資產佔基金資產的比例不低於80%。本基金將採用完全複製爲主，增強投資爲輔的方式，按標的指數的成份股權重構建被動組合，通過加入增強型的積極手段，對基金投資組合進行適當調整，以保證本基金投資目標的實現。 2.股票投資策略 本基金被動投資組合採用完全複製的方法進行組合構建，對於法律法規規定不能投資的股票挑選其它品種予以替代。主動投資主要採用自上而下的方法，依靠公司宏觀、中觀以及微觀研究，優先在中證100 指數成份股中對行業、個股進行超配或者低配；同時，在公司股票池的基礎上，根據研究員的研究成果，謹慎地挑選少數中證100 指數成份股以外的股票作爲增強股票庫，進入基金股票池，構建主動型投資組合。 (1)構建被動投資組合 本基金在建倉期內，將按照中證100 指數各成分股的基準權重對其逐步買入，在控制好跟蹤誤差的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法根據指數權重購買某成份股、預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，對基金資產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小被動組合相對標的指數的跟蹤誤差。 (2)構建增強型投資組合 1)基於成分股的增強性投資 在被動投資組合採用完全複製法複製標的指數的基礎上，本基金管理人將通過判斷當前國內外宏觀經濟形勢、所處經濟週期的階段，分析經濟週期各個階段不同行業表現的差異以及當前各個行業景氣度水平和估值水平，並採用數量化分析與基本面研究相結合的方法，在重點研究的標的指數成份股中選擇業績增長明確、價值被市場低估的品種進行行業和個股的增強性配置。 2)基於非成分股的增強性投資 替代部分無法投資的標的指數成份股標的指數部分成份股可能因爲長期停牌、被列入本公司禁止投資股票等因素，導致本基金無法投資該成份股。本基金將首選與該成份股行業屬性一致、相關性高的其他成份股進行替代；若成份股中缺乏符合要求的替代品種，本基金將在成份股之外選擇行業屬性一致、相關性高且基本面優良的替代品種。 前瞻性納入部分備選成份股 若明確預期標的指數成份股將發生調整，本基金將綜合考慮跟蹤誤差、流動性衝擊等因素，在某個限定的時間內，嚴格按照事先設定的交易計劃對相關成份股進行替換。 主動投資潛力較大的非成份股本基金將依託於公司投研團隊自下而上的研究成果，精選數量較少的成份股之外的股票作爲增強股票庫，在最有把握的時機選擇增強股票庫中估值合理、成長明確的品種進行適量優化配置，獲取超額收益。 3.債券投資策略 本基金將根據國內外宏觀經濟形勢、債券市場資金供求情況以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢，並對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期進行綜合分析，評定各品種的投資價值，同時着重考慮基金的流動性管理需要，主要選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。 4.投資組合調整策略 （1）投資組合調整原則 本基金爲指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金份額淨值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最優化。 （2）投資組合調整方法 1）對標的指數的跟蹤調整 本基金所構建的指數化投資組合將根據所跟蹤的中證100 指數對其成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。 定期調整根據中證指數公司按照既定指數編制方法公佈的中證100 指數成分股定期調整結果，基於本基金的投資組合調整原則，對投資組合進行相應調整。 不定期調整 根據指數編制規則，當中證100 指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據中證指數公司發佈的臨時調整公告，基於本基金的投資組合調整原則，對投資組合進行相應調整。 2）限制性調整 投資比例限制調整 根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時的被動性賣出調整，並相應地對其他資產類別或個股進行微調，以保證基金合法規範運行。 大額贖回調整 當發生大額贖回超過現金保有比例時，本基金將對股票投資組合進行同比例的被動性賣出調整，以保證基金正常運行。 5、跟蹤誤差控制策略 本基金爲控制投資組合相對標的指數的偏離，以“跟蹤誤差”爲指標，控制基金相對標的指數的偏離風險。 本基金以日跟蹤誤差爲測算指標，對投資組合進行監控與評估。其中： ，n 爲計算區間，本基金計算區間爲每週最後一個交易日起前30 個交易日（含 當天）。 將日跟蹤誤差的最大容忍值設定爲0.5%（相應折算的年跟蹤誤差約爲7.75%），以每週爲檢測週期，即本基金將每週計算該指標，計算區間爲每週最後一個交易日起前30 個交易日（含當日）。如該指標接近或超過0.5%，則基金經理必須通過歸因分析，找出造成跟蹤誤差的來源，通過對投資組合進行適當的調整，以使跟蹤誤差迴歸到最大容忍值以內。當跟蹤誤差在最大容忍值以內時，由基金經理對最優跟蹤誤差的選擇作出判斷。 當本基金運作發展到一定階段後，本基金可能會將測算基礎轉爲代表相同風險度的周或月跟蹤誤差，具體變化將另行公告

分紅政策

本基金收益分配應遵循下列原則： 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權； 2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉爲基金份額； 3.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低於截至收益分配基準日可供分配利潤的30%； 4.若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配； 5.本基金收益分配方式分爲兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15 個工作日； 7. 基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

業績比較基準

中證100指數收益率×90% +銀行同業存款利率×10%

風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，風險與收益高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。