基金全稱 | 長信中證中央企業100指數證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 長信中證央企100 |
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基金代碼 | 163001(主代碼) | 交易所代碼 | 163001 |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | LOF開放式基金 |
發行日期 | 2010年02月04日 | 成立日期 | 2010年03月26日 |
成立規模 | 7.433億份 | 資產規模 | 0.86億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 長信基金 | 基金託管人 | 建設銀行 |
基金經理人 | 胡倩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.75%(每年) | 託管費率 | 0.15%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.20%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金淨值增長率與業績比較基準收益率之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。
暫無數據
本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具,主要包括中證中央企業100指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、現金或者到期日在一年以內的政府債券等。
本基金爲被動式指數基金,原則上採用完全複製法,按照成份股在中證中央企業100指數中的基準權重構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應的調整。 當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 1、資產配置策略 爲實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於中證中央企業100指數成份股和備選成份股。原則上本基金將採用指數完全複製法,按指數編制方法中計算出的標的指數成份股權重構建組合。少數特殊情況下本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,以保證對標的指數的有效跟蹤。這些情況包括但不限於以下情形: (1)法律法規的限制; (2)標的指數成份股流動性嚴重不足,或因受股票停牌的限制等其他市場因素,使基金管理人無法依指數權重購買某成份股; (3)本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高; (4)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行爲、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (5)預期標的指數的成份股即將調整。 2、股票投資策略 本基金使用完全複製法進行被動式指數化投資,根據中證中央企業100指數的成份股及其編制方法創建一個投資組合,並根據指數的調整對組合進行相應的調整。 本基金股票投資策略流程如下圖所示: ■ 圖:長信中證中央企業100指數基金(LOF)股票投資流程 具體如下: (1)投資目標的確定 本基金的投資目標爲追求基金淨值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。 (2)投資組合的構建 根據本基金投資組合策略流程中構建投資組合的方法,按照中證中央企業100 指數的權重,構建本基金的股票投資組合。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依照指數權重購買某成份股及預期標的指數成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時,本基金可以根據市場判斷,對基金資產進行適當的調整,力爭在風險可控的情況下,縮小跟蹤誤差。 (3)投資組合的調整 爲了緊跟目標指數,本基金將制定合理的交易策略,針對投資組合中的股票出現的一些非交易性場景進行投資組合的維護工作,如分紅配股的處理,新股上市、摘牌、停牌及暫停交易,基金的日常申購與贖回等非交易性場景的日常處理。 A、對基準指數的跟蹤調整 a、定期調整 本基金所構建的指數化投資組合將根據所跟蹤的中證中央企業100 指數對其成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。 中證指數委員會定期召開審覈會議,根據指數編制規則,決定成份股審覈結果(指數成份股及其權重)。本基金將按照中證中央企業100 指數對成份股及其權重的調整方案,在考慮跟蹤誤差風險的基礎上,對股票投資組合進行相應調整。 b、不定期調整 根據指數編制規則,當中證中央企業100 指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時,本基金將根據中證指數公司在股權變動公告日次日發佈的臨時調整決定及其需調整的權重比例,進行相應調整。 調整期間原則上定爲:中證指數公司調整決定公佈日至該股票除權日之前。 B、限制性調整 a、根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數。 b、如果因基準指數成份股停牌限制、交易量不足等市場流動性因素,使得基金管理人無法依照基準指數權重購買某成份股,本基金管理人將視當時市場情況,綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現金或買入相關的替代性股票。 替代股票的選取主要依照行業、規模相似的前提下,計算需替代的基準指數成分股票和替代股票歷史收益率之間的相關係數。 c、如果預期指數的成份股將會發生調整,本基金管理人將視情況對基金資產進行前瞻性的調整,以更好地跟蹤基準指數。 d、針對我國證券市場新股發行制度的特點,本基金將參與一級市場新股認購,由此得到的非成份股將在其規定持有期之後的一定時間以內賣出。 e、在其他影響指數複製的情況下,本基金管理人可以根據市場情況,在跟蹤誤差最小化的條件下,對基金資產進行適當的調整。 (4)投資組合的再平衡 本基金將定期對投資組合進行業績評估和分析,根據投資組合擬合目標指數的情況對樣本股投資比例權重的再調整。一方面使得投資組合能夠配合目標指數調整、保持同步變動,另一方面也減少投資組合相對指數出現系統性偏差。 (5)投資組合的業績評價 本基金以標的指數爲參照基準,對投資組合進行績效評定,以衡量指數化投資過程中投資組合的跟蹤表現,並通過控制跟蹤誤差來進行風險管理。 3、債券投資策略 本基金的債券投資基於基金的流動性管理需要,主要選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人 的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記機 構可將投資人的現金紅利按除息日除權後的份額淨值自動轉爲基金份額; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基 金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的30%; 4、若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配; 5、本基金收益分配方式分爲兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金 紅利或將現金紅利按除息日除權後的份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資 人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 場內認購、申購的基金份額的分紅方式爲現金紅利,投資人不能選擇其他的分紅 方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深交所及中國證券登記結算有限責任公司的 相關規定; 6、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間 不得超過15 個工作日; 7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的 基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值; 8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
中證中央企業100指數收益率*95%+銀行同行業存款收益率*5%
本基金爲股票型指數基金,屬於具有較高預期收益和較高風險特徵的證券投資基金產品。
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