基金全稱 | 泰達宏利中證財富大盤指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰達宏利大盤指數 |
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基金代碼 | 162213(前端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2010年03月15日 | 成立日期 | 2010年04月23日 |
成立規模 | 11.652億份 | 資產規模 | 2.64億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 泰達宏利基金 | 基金託管人 | 中國銀行 |
基金經理人 | 劉欣 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元(1次) |
管理費率 | 0.65%(每年) | 託管費率 | 0.12%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.20%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證財富大盤指數,力爭獲取與標的指數相似的投資收益,併力爭將基金的日跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差不超過4%。
採用被動式投資方法,在最小化基金投資組合與標的指數之間跟蹤誤差與偏離度的同時,實現與標的指數的長期同步增長,獲得中國經濟增長過程中企業創造的真實財富價值。
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
本基金採用指數完全複製方法,原則上按照標的指數成分股及權重構建基金的投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整,以達到跟蹤和複製指數的目的。但如遇特殊情況(如市場流動性不足、成分股被限制投資等)致使基金無法購得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理的方法進行適當替代,以使跟蹤誤差控制在限定範圍內。 1、標的指數 樣本;此外該指數在加權方式上亦有所創新,不同於一般的市值加權指數,該指數樣本個股的權重配置將與其創造財富能力的大小相適應,從而打破市值指數中價格與權重過於緊密的聯繫,預防個股權重由於價格的非理性波動而大起大落,提高了個股權重配置的穩定性。指數的表現綜合反映了中國經濟增長過程中核心企業真實的財富增長情況。 2、投資組合的構建 本基金原則上採用指數完全複製方法構建基金的股票投資組合,即根據個股在標的指數中相應的權重構建基金的指數化股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。 3、組合的調整 (1)定期調整 根據標的指數的調整規則和對備選股的預期,對股票投資組合及時進行調整。 (2)不定期調整 ①當成份股實施增發、配送或使股本發生變動等行爲時,基金將根據指數公司的指數修正公告對投資組合進行相應調整。 ②當成份股發生重大變化時(收購合併、分拆、退市等),基金將根據指數公司的臨時調整公告對投資組合進行相應調整。 ③根據本基金的申購贖回情況,對基金的股票投資組合進行調整,以實現對標的指數的有效跟蹤。 ④因成份股流動性不足、停牌等市場因素影響或法律法規及基金合同限制,基金無法購得相應足夠數量的股票時,基金將搭配使用其他合理方法對相應股票進行合理替代並對投資組合進行相應調整。 ⑤在其他影響本基金複製並跟蹤標的指數的情況下,本基金管理人可根據市場情況,在以跟蹤誤差最小化的前提下,對基金的投資組合進行合理調整。 4、股票的替代 在建倉階段和基金後續運作過程中,如遇到特殊情況(如市場流動性不足、成份股被限制投資等)導致基金無法購得足夠數量的股票時,基金管理人將根據市場情況以跟蹤誤差最小化爲原則,行業、規模、歷史表現相似度爲標準,採用合理的方法進行適當調整和替代。 5、金融衍生品投資策略 本基金以最小化跟蹤誤差及風險可控爲原則,在法律法規及監管機構允許範圍內,採用市場公認的定價技術,適度參與金融衍生品的投資,以實現以下目標: ① 對衝某些成分股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險; ② 適當利用金融衍生產品組合的持有收益覆蓋一定的基金固定費用; ③ 利用金融衍生產品的槓桿作用,減少現金及債券對跟蹤指數的拖累; 6、跟蹤誤差的監控與管理 跟蹤誤差的管理將作爲本基金主要的風險控制手段之一,基金經理及風險控制部門將每日跟蹤投資組合與標的指數投資回報率之間的偏離度。月末、季末定期對基金投資組合與標的指數收益率間的累積偏離程度進行歸因分析,並對控制跟蹤誤差提出解決方案。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分爲兩種:現金分紅或紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者事先未作出選擇,本基金默認的收益分配方式爲現金分紅;選擇紅利再投資的,分紅資金將按除息日除權後的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資; 3、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低於期末可供分配利潤的10%。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配; 5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
95%×中證財富大盤指數收益率+5%×同業存款利率
本基金爲股票型指數基金,屬於高風險、高收益的基金品種,其預期風險和預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
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