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股指期貨期現正向套利的流程
2019-04-29 14:13 新浪博客
正向套利流程如下：
(1) 根據市場各套利的參數、滬深300指數值，計算指定套利合約的上下邊界。
(2) 判斷指定套利合約的價格是否處於套利邊界之內，如果處於套利邊界之內，則不進行套利活動。
(3) 如果合約價格處於套利邊界之外，繼續判斷套利空間的大小，如果套利空間符合預期收益率目標，則進場套利。
(4) 根據合約價格與上下邊界的比較結果，確定具體操作是正向套利還是反向套利，然後重複以上流程。
以上就是小編整理的“股指期貨期現正向套利”的內容，希望對你有所幫助!
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