什麼是統計對的意思衝統計對衝
2013-06-24 12:08 战神GPK777
統計對衝
有別於無風險對衝,統計對衝是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的,是一種風險套利,其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計對衝的主要思路是先找出相關性最好的若幹對投資品種(股票或者期貨等),再找出每一對投資品種的長期均衡關係(協整關係),當某一對品種的價差(協整方程的殘差)偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種,等到價差迴歸均衡時獲利了結即可。 統計對衝的主要內容包括股票配對交易、股指對衝、融券對衝和外匯對衝交易。
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