基金全稱	浙商滬深300指數分級證券投資基金	基金簡稱	浙商滬深300指數分級
基金代碼	166802（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	分級開放式基金
發行日期	2012年03月28日	成立日期	2012年05月07日
成立規模	3.544億份	資產規模	2.48億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	浙商基金	基金託管人	華夏銀行
基金經理人	關永祥	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	---	託管費率	---
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

基金分級信息

母子基金	166802（母）150076 150077（子）	是否配對轉換	是
是否轉LOF	否	封閉期	無限
提前結束條款	無

定期折算日	每個會計年度第一個工作日
不定期折算條件	當浙商滬深300份額的基金份額淨值大於或等於2.000元；當浙商進取份額的基金份額參考淨值小於或等於0.270元

固定收益份額年化收益率	一年期銀行定期存款利率（稅後）+3%
虧損臨界點	無
保收益臨界點	無
超額收益臨界點	無

投資目標

本基金採用指數化投資方式，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，追求對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。

投資理念

指數化投資可以以較低的成本獲取良好的長期市場回報，通過跟蹤中國股票市場具有代表性的指數，使投資人充分分享中國經濟增長和證券市場發展的成果。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板股票、創業板股票以及中國證監會允許基金投資的其他股票）、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍，但需符合中國證監會的相關規定。

投資策略

本基金採用被動式指數投資方法，按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整，力爭保持日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並輔之以股指期貨等金融衍生產品投資管理等，使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 1、資產配置策略 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）佔基金資產的比例爲85%－100%，其中投資於股票的資產不低於基金資產的85%，投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。權證投資比例不高於基金資產淨值的3%。爲實現緊密跟蹤業績比較基準的投資目標，本基金將注重倉位管理，積極防範由於申購、贖回等因素產生的跟蹤誤差。 2、股票投資策略 本基金原則上通過指數複製法進行被動式指數化投資，根據滬深300指數成份股的基準權重構建股票投資組合，並根據成份股及其權重的變動而進行相應調整。 （1）股票投資組合的構建 本基金在建倉期內，按照滬深300指數的權重對其逐步買入，構建本基金的股票投資組合。當遇到成分股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依照指數權重購買某成分股及預期標的指數成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時，本基金可以根據市場判斷，結合研究分析，對基金資產進行適當的調整，力爭在風險可控的情況下，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。 （2）股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據滬深300指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對其進行適時調整。此外需要指出的是，基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將採用合理方法進行適當的替代。由於受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，此時基金將會採用合理方法進行適當的替代。 ① 定期調整 本基金所構建的指數化投資組合將定期根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，及時進行跟蹤調整。 ② 不定期調整 A．若出現標的指數成份股臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。 B．跟蹤標的指數成份股及其備選成份股公司信息，包括股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌，以及其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據這些信息確定基金投資組合的每日交易策略。 C．根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，制定交易策略以應對基金的申購贖回，從而有效跟蹤標的指數。 D．本基金將參與一級市場新股認購和上市公司增發或配股，由此得到的股票將在其規定持有期之後的10個交易日內全部賣出，其中標的指數成份股及其備選成份股和將要成爲成份股或備選股的除外。 E．因本基金基金合同約定的基金管理人之外的原因導致投資組合超出基金合同的約定時，基金管理人將在10個交易日內進行調整，以符合有關限制規定。 ③ 特殊情形下的調整 本基金在某些特殊情形下將選擇其他股票或股票組合對目標指數中的成份股票加以替換，這些情形包括：A.法律法規的限制；B.標的指數成份股流動性嚴重不足，或因受股票停牌的限制等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股；C.本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；D.成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行爲、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟等；E.標的指數成份股爲與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或有其他重大利害關係的公司發行的股票。在選擇替代股票時，爲儘可能的降低跟蹤誤差，本基金將採用定性與定量相結合的方法，在對替代與被替代股票上市企業主營業務、價格走勢等指標相關性分析的基礎上，優先從標的指數成份股及備選成份股中選擇基本面良好、流動性充裕的股票，搭配買入非成份股等方法進行適當的替代。 3、風險預估和控制 爲有效地控制基金的跟蹤誤差，本基金將根據基金投資組合相對業績比較基準的資產配置暴露度、行業配置暴露度和個股投資比例暴露度，對基金的跟蹤誤差進行估計和控制，預先防範基金收益表現偏離業績比較基準過大的風險。 開放式指數基金跟蹤誤差的來源包括對受限成份股的替代投資、成份股調整時的交易策略以及基金每日現金流入/流出的建倉/變現策略、成份

分紅政策

本基金（包括浙商滬深300份額、浙商穩健份額、浙商進取份額）不進行收益分配。 經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會覈準後，如果終止浙商穩健份額與浙商進取份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發佈的相關公告。

業績比較基準

暫無數據

風險收益特徵

本基金爲跟蹤指數的股票型基金，具有與標的指數相似的風險收益特徵，其預期風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，浙商穩健份額具有低風險、收益相對穩定的特徵；浙商進取份額具有高風險、高預期收益的特徵。