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      如何計算國債期貨合約的久期及基點價值?

      2013-09-29 08:53   战神GPK777   www.tjtzcz.com
          

        如何計算國債期貨合約的久期及基點價值?

        根據國債期貨與最便宜可交割國債(CTD)之間的關係,國債期貨合約的久期和基點價值計算方法如下:

        (1)期貨合約的基點價值約等於最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子(CF)。這是由於,到期日時期貨價格收斂於最便宜可交割國債的轉換價格,在到期日可知:

        期貨價格=最便宜可交割國債價格/對應的轉換因子

      (战神GPK777期貨頻道)
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